Кластерный анализ в трейдинге: основные принципы, паттерны, стратегии

Число внутри уровня – точное количество лотов / контрактов, сторгованных на этом уровне за таймфрейм. Столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу. Когда открываются среднесрочные и долгосрочные позиции, требуется предпринять комплекс мер, которые можно назвать как сопровождение позиций. Мониторинг общего направления контролируются трендоследящими индикаторами. В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции.

Кластерный анализ в трейдинге: часто задаваемые вопросы

После подхода к такой плотности участники понимают, что рыночных объемов для пробоя недостаточно и «отступают» от плотности назад, возможно уходя за пределы предыдущей зоны. Если мы видим лонговую свечу, в которой максимальный объем расположен снизу, значит актив в восходящем тренде. Когда точка POC начинает перемещаться вверх и достигает верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется лимитный продавец. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.

Достоинства кластерного анализа

Определите, какие данные нужны для этого исследования, и при необходимости пополните базу. Говоря об индикаторе Complex_pairs, хотелось бы отметить, что у него есть облегченная версия Complex_pairs1. Их поведение почти идентично на старших таймфреймах, но отличаются на малых. Но зато Complex_pairs1, может работать с любым https://eduforex.info/obuchenie-klasternyj-analiz-v-trejdinge-v-quik-free-html/ финаyсовым инструментом, включая акции, фьючерсы и сырье. Дельта показывает разницу между агрессивными покупателями и продавцами. Но в таких программах онлайн трейдинг с кластерным анализом не слишком удобен.

Как работает кластерный анализ в трейдинге

Торговля может быть разной, можно покупать при агрессивном сигнале, а при подтверждении добавляться или передвигать стоп в безубыток. А иногда можно подходить консервативно и отрабатывать только подтвержденные сигналы. На рисунке Fig 6, вариант A, является сильным сигналом, вероятность его отработки очень велика, более того, потенциал у этого сигнала намного выше, чем у других вариантов.

Тест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 мес

Это позволит создать более комплексную картину рыночной ситуации. На кластерном графике действия профессионалов можно отследить. Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE.

• Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей.
• Например, на 5-минутном таймфрейме каждый столбец отображает 5 минут торговли, а на часовом — 1 час.
• — толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера.
• Также для полноценной торговли необходимо понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок.
• Он выявляет на графике критические уровни поддержки и сопротивления, на которые с высокой вероятностью отреагирует цена.

Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы. Анализ позволяет оценить баланс спроса и предложения в динамическом диапазоне, то есть, трейдер увидит причины изменения цены и сможет предсказать, куда она направится дальше. Кластерный анализ можно совмещать с другими подходами – например, с пробоями важных фигур технического анализа. Это позволит усовершенствовать подход и обеспечить точность результата. Глубокое понимание кластерного объема и принципов построения графиков поможет применять анализ для эффективной торговли. Этот принцип позволяет успешно прогнозировать тренд изменения цены на рынке.

Анализ по методу кластер-профиля

Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения. Есть здесь место и для творчества – например, проведения линий канала или применения фигур технического анализа (голова и плечи, двойное дно). ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка. Трейдеры, анализирующие график кластеров, должны принять во внимание, что у методики есть и свои минусы. Однако, прокачав свои навыки, можно развить самостоятельность и профессионализм в своих оценках.

Данный метод позволяет выявить зоны, где находятся крупные объемы, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение цены. Для анализа применяется специальный график с отображением всех сделок, происходивших на определенных ценовых уровнях. Он дает наглядное представление о том, что происходит в определенном временном интервале, в пределах одного бара (или свечи). Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях.

• В примерах будут использоваться такие индикаторы как CCFp и CCp.
• Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка.
• Интерпретация графика – это важная часть анализа, при которой требуется опираться на свою точку зрения.
• Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»).
• Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме.

Выберите критерии анализа

В этой статье мы рассмотрим, как разбирать свечи и определять объемы сделок по разным уровням цен. Прочитав до конца, вы научитесь анализировать покупательский спрос, предложение и цены, чтобы «прокачать» свой подход к трейдингу. Кластерный анализ в трейдинге — исследование оборота торгов, позволяющее трейдерам видеть баланс покупок и продаж на каждом ценовом уровне. Это особенно важно для краткосрочной торговли, в частности в скальпинге. Такой подход позволяет лучше разобраться в динамике на рынке.

Анализ рисует полную картинку рынка и помогает инвестору формировать такую стратегию, которая принесет ему прибыль. В итоге, кластерный анализ представляет собой мощный инструмент анализа данных в трейдинге. Он позволяет трейдерам выявлять общие закономерности на рынке, прогнозировать ценовые изменения и оптимизировать свои инвестиции.

Чтобы верно определять направление, куда они могут повернуть в дальнейшем – вверх или вниз, – для начала стоит попрактиковаться на демосчете или в тренажере. Анализ кластерного графика для рынка криптовалют в целом не отличается от анализа классических фьючерсов на фондовых рынках. Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения. Однако, как и любая другая методика, анализ кластеров требует практики и умения интерпретировать информацию.

В кластерном анализе это разница между показателями Ask (наименьшая цена, по которой реализуется актив) и Bid (наибольшая цена, какую готов заплатить трейдер). Если дельта положительная, то спрос превышает предложение, а стоимость актива будет постепенно расти. При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей.